Peggy Lee, die während ihrer Karriere rund 60 Alben mit über 600 Songs veröffentlichte und auf zahlreichen Tourneen rund um den Globus das Publikum begeisterte, starb am 22. Januar 2002 mit 81 Jahren in ihrem Haus in Los Angeles an einem Herzinfarkt; seit Jahren hatte sie an Diabetes und Herzproblemen gelitten und konnte sich seit einem Beckenbruch in den 1980er Jahren nur noch mit dem Rollstuhl fortbewegen; die letzte Ruhe fand sie auf dem "Westwood Memorial Park" in Los Angeles → Foto der Grabstelle bei knerger.de und Wikimedia Commons.
Miss "Fever", die mit ihrer rauchigen Stimme und heißblütigen Hits berühmt wurde, war vier Mal verheiratet und hinterließ Tochter Nicki Lee Foster (1943 – 2014), drei Enkelkinder sowie drei Urenkel. Ihre erste,  1943 geschlossene Ehe mit dem  Musiker Dave Barbour³⁾, der 1965 kurze Zeit nach Überwindung seiner Alkoholkrankheit verstarb, wurde 1951 geschieden; aus dieser Verbindung stammte Tochter Nicki Lee. Im Januar 1953 heiratete sie den Schauspieler Brad Dexter¹⁾ (1917 – 2002) – die Scheidung erfolgte bereits neun Monate später im September 1953. Die dritte Ehe ging die Sängerin mit dem Schauspieler Dewey Martin³⁾ im April 1956 ein, auch diese Verbindung endete mit einer Scheidung im Jahre 1958. Zwischen 1964 und 1965 war Peggy Lee kurzzeitig mit dem argentinischen Jazz-Schlagzeuger und Bandleader Jack Del Rio (1902 – 1978) verheiratet.

Im März 2002 erschien in einer Neuauflage die bereits 1989 veröffentlichte Autobiografie der erfolgreichen Pop-Legende, Schauspielerin und Songschreiberin Peggy Lee mit dem Titel "Miss Peggy Lee: An Autobiography". Hierin erzählt sie von ihrer freudlosen Kindheit, den Misshandlungen ihrer Stiefmutter, den verschiedenen Liebesbeziehungen und vier Ehen. Sie schwärmt von den Songs, die sie berühmt gemacht haben, gibt Einblicke in ihr Privatleben mit Tochter, Enkelkindern und Hunden und lässt den Leser an ihren Krankheiten teilnehmen.